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  嘉实基金管理有限公司 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券      投资基金基金合同   基金管理人：嘉实基金管理有限公司   基金托管人：招商银行股份有限公司       二〇二四年十二月 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                                                                                基金合同                                                           目             录 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                    第一部分        前言    一、订立本基金合同的目的、依据和原则 权利义务，规范基金运作。 典》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)、              《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、                    《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。 益。    二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。    基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。    三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集， 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。    投资者应当认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要和相 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 关公告等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担投资风险。    四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。    六、本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作 为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法 律法规、监管机构另有规定的，从其规定。    七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基 金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭 证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的 风险。    八、本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制 未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招 募说明书。    九、本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、 偿付风险以及价格波动等风险。    十、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行 相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    十一、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息 的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人 信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有 限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                  基金合同 可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进 行   处    理   。    详   情    请   关    注   嘉    实   基    金   官      网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私 政策”及其后续作出的不时修订。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                     基金合同                    第二部分        释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 说明书》及其更新后的版本 金基金份额发售公告》 行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订       《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                   基金合同 修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 机关对其不时做出的修订 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 对银行业金融机构进行监督和管理的机构 易场所 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的 资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 人 他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务协议，办理基金销售业务的机构 接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构 账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投 资及提供基金交易账户信息查询等业务 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日 期 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 不得超过 3 个月 开放日 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同 开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 告的规定申请购买基金份额的行为 告的规定申请购买基金份额的行为 相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10% 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 申购款及其他资产的价值总和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数 值和各类基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运 作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值    A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额    C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申 购费用的基金份额 市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 刊、《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 事件 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 户称为侧袋账户 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 金基金产品资料概要》及其更新 运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等 人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 高级管理人员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包 括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同） 等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额持有期限不低于三年 金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员 交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出 借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                 第三部分       基金的基本情况    一、基金名称    嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型开放式、发起式    四、基金的标的指数    中证 A100 指数    五、基金的投资目标    本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证 A100 指数）进行有效跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取 超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。    六、基金的最低募集金额    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 外。    七、基金份额初始面值和认购费用    本基金基金份额初始面值为人民币 1 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定 执行。C 类基金份额不收取认购费。    八、基金存续期限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    不定期    九、基金份额类别    本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金 份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书、基金产品资料概要或相 关公告中列示。    本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。    在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人可为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整 基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持 有人大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                第四部分        基金份额的发售    一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。    本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或 在基金管理人网站列明。基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理 人网站公示。    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人。    二、基金份额的认购    本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有 资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。    本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资 料概要或相关公告中列示。基金认购费用不列入基金财产。    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。    基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的损益归入基金财产。    投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时， 基金合同成立，基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并获中国证监 会书面确认之日起，基金合同生效；销售机构对认购申请的受理并不代表该申请 一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确 认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及 时查询。    三、基金份额认购金额的限制 制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 记机构同意不得撤销。 作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 请进行限制，以使该投资人持有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金 管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要 求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额 数以基金合同生效后登记机构的确认为准。    四、发起资金认购    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且认购 的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金管理人届时发布的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                   第五部分          基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元人民币且承诺持有期限不少于 3 年的条件下，基金募集期届 满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结 束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持 有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。    基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收 到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基 金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 期活期存款利息。    如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模    基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两 亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通 过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规 定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律 法规或监管部门的规定执行。    基金合同生效三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额 持有人大会进行表决。    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回的场所    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。    二、申购和赎回的开放日及时间    投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中 规定。    基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间在赎回开始公告中 规定。    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的 申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    三、申购与赎回的原则 值为基准进行计算； 先后次序进行顺序赎回，先认购或申购的份额先赎回； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。    基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    四、申购与赎回的程序    投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回 的申请。    投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。    投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。    基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(含本日)内支付赎 回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程时，赎回款项的支付时间相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同有关条款处 理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日 提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到办理申购或赎回业务的 销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认， 则申购款项（无利息）退还给投资人。    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资者应及时查询。    在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。    五、申购和赎回的数量限制 回的份额限制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 体规定请参见招募说明书或相关公告。 申购金额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金 规模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。 额的数量限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    六、申购和赎回的价格、费用及其用途 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序， 可以适当延迟计算或公告。 明书或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招 募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额 除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。申购份额的计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 相关公告。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资 料概要或相关公告中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类 基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额的计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基 金财产。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设 定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理 人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可 以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。    七、拒绝或暂停申购的情形    发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 算当日基金资产净值。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净 申购比例上限。 理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份 额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 单个投资人累计持有的份额上限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日 或单笔申购金额上限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同    发生上述第 1 项至第 7 项及第 11 项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定 在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的， 被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒绝或暂停申购情 形之一的，基金管理人有权按照维护存量基金份额持有人利益的原则，决定拒绝 或暂停接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该投资人的申购申请进行 限制。    八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项： 算当日基金资产净值。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。    发生上述情形（第 4、6 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时（上述第 6 项除外）    ，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    九、巨额赎回的情形及处理方式    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。    （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。    若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过 前一工作日基金总份额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有 权按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日 的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请能在当日被全部确 认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个 大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请 人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比 例，确认当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申 请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的 具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人 应当对延期办理的事宜按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。    （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当按照《信息披露办法》的规定在规 定媒介上进行公告。    当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告 或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关 处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 行确定增加公告的次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开 放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告 中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。    十一、基金转换    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。    十二、基金的非交易过户 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登 记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。    十三、基金的转托管    基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约 定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。    十四、定期定额投资计划    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。    十五、基金份额的冻结和解冻    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。    十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。    十七、基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开持有人大会进行审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同           第七部分         基金合同当事人及权利义务    一、基金管理人    （一） 基金管理人简况    名称：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表人：经雷    设立日期：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）    注册资本：1.5 亿元人民币    存续期限：持续经营    联系电话：010-65215588    （二） 基金管理人的权利与义务 但不限于：    （1）依法募集资金；    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用；    （4）销售基金份额；    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；    （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；    （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基 金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；    （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为；    （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资顾问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行 为进行监督和处理；    （14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、 赎回、转换和非交易过户及其他相关业务的业务规则；    （15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 但不限于：    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；    （7）依法接受基金托管人的监督；    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 定基金份额申购、赎回的价格；    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；    （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务；    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露 前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配；    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人；    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿；    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为；    （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后 30 日内退还基金认购人；    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有人名册；    （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。    二、基金托管人    （一） 基金托管人简况    名称：招商银行股份有限公司    住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦    法定代表人：缪建民    成立日期：1987 年 4 月 8 日    批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文    基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币 252.20 亿元    存续期间：持续经营    （二） 基金托管人的权利与义务 但不限于：    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产；    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用；    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；    （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 但不限于：    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜；    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但 向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格；    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施；    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期 限不低于法律法规规定的最低年限；    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册；    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配；    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除；    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿；    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。    三、基金份额持有人    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。    同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 包括但不限于：    （1）分享基金财产收益；    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；    （7）监督基金管理人的投资运作；    （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；    （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 包括但不限于：    （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规 则以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；    （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任；    （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；    （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以 更新和补充；    （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于 3 年； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （11）在本基金清算交收过程中，基金管理人可以向基金托管人出具其同意 中国证券登记结算有限责任公司协助基金托管人划转其证券账户内相应证券的 书面文件，基金份额持有人同意基金管理人出具上述书面文件；    （12）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同              第八部分     基金份额持有人大会    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会 事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的权利。    一、召开事由 之一的，基金管理人、基金托管人以及符合基金合同约定的基金份额持有人应当 依据基金合同约定的相关程序召开基金份额持有人大会：    （1）终止基金合同；    （2）更换基金管理人；    （3）更换基金托管人；    （4）转换基金运作方式；    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目标、范围或策略；    （9）变更基金份额持有人大会程序；    （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；    （11）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；    （2）在基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；    （5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围 内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业 务的规则；    （6）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；    （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。    二、会议召集人及召集方式 另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人 应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。    三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 息披露办法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点；    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；    （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。    四、基金份额持有人出席会议的方式 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符；    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人 指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：    （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告；    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不影响表决效力；    （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。    五、议事内容与程序    议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决 定的事项。    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。    （2）通讯开会    在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止 时间前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作 日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决 议。    六、表决    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表 面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。    （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、生效与公告    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介 上公告。    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。    九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。    十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报 监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第九部分      基金管理人、基金托管人的更换条件和程序    一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形    （一） 基金管理人职责终止的情形    有下列情形之一的，基金管理人职责终止：    （二） 基金托管人职责终止的情形    有下列情形之一的，基金托管人职责终止：    二、基金管理人和基金托管人的更换程序    （一） 基金管理人的更换程序 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 金管理人； 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告； 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值和净值； 人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。    （二） 基金托管人的更换程序 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 金托管人； 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告； 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核 对基金资产总值和净值； 人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。    （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上联合公告。    （四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托 管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金 托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的 行为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基 金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。    三、基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本部分的约定外，还 应符合第八部分“基金份额持有人大会”的约定。在基金管理人、基金托管人更 换事宜中，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致报监管 机关并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有 人大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同                  第十部分      基金的托管    基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托 管协议。    订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、基金份额持有人名册的建立和保管、信息 披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基 金份额持有人的合法权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十一部分        基金份额的登记    一、基金的份额登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理，但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人 和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持 有人的合法权益。    三、基金登记机构的权利    基金登记机构享有以下权利： 理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前按照《信息披露办法》的规定在 规定媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法规规 定的最低年限； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十二部分           基金的投资    一、投资目标    本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证 A100 指数）进行有效跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取 超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司 债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数作为基金投资组合的标 的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的 原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。    （一）资产配置策略    本基金作为指数增强型基金，以跟踪中证 A100 指数为主，一般情况下保持 各类资产配置的基本稳定，与此同时，将从宏观面、政策面、基本面和资金面等 四个维度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配 置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风 险及超额收益间的最佳配置。    （二）股票投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。    股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合管理和风险。在本基金的投资过程中，将控制股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投 资目标。    本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过    本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、 资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在 本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对 基本面的深入研究及分析力争实现在偏离风险和超额收益间的最佳配置。    本基金通过深入的基本面研究，精选具备核心竞争优势的个股，并通过定量 增强策略优化组合管理和风险，力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。    （1）基本面精选策略    基金管理人通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、商业模式及市场定位、企业竞争优势评估三个层级进行股票筛选： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    ① 行业分析    包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命 周期分析、竞争格局分析。通过行业分析，发现行业整体投资机会，为分析重点 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支持。    ② 公司商业模式及市场定位研究    公司商业模式及市场定位研究从五个角度进行评估，包括：目标公司的优势、 弱点、机遇和威胁的 SWOT 分析；该公司已经发生和正在发生的变化；公司商 业模式和战略分析；公司的治理结构分析；公司制度建设与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争优势评估    企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。 生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优 势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识 产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业 政策的方向。    （2）增强策略    本基金利用定量模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下，力争实现对基 准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha 模型以及组合优化构成。    ① 风险模型    基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、 行业和风格等。    ② Alpha 模型    基于量化模型构建选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多 维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化 的情况下及时对模型做出调整，力争实现模型的长期有效。    ③ 组合优化    综合市场交易环境和交易成本，运用组合优化器将风险模型和 Alpha 模型相 结合，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内的前提下，有效实现预期投 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 资目标。    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司 竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托 凭证进行投资。    （三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构 分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。    （四）衍生品投资策略    为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行 交易。    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货降低股票仓位频 繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充 分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下适度参与股票期 权投资。    （五）资产支持证券投资策略    本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从 资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程 度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况 下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳 定收益。    （六）融资及转融通证券出借业务的投资策略 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律 法规发生变化，本基金将从其最新规定。    随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前 提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略， 并公告。    （七）投资决策依据和决策程序    （1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。 依法决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险 的前提下做出投资决策。    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司整体研究平台，整合内部 一手调研信息、市场与产业数据研究结论以及券商等外部研究力量的研究成果开 展标的指数成份及其他证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开会议，决策投资相关事项，并形成决 议。基金经理根据决议，每日进行基金投资管理的日常决策。    （3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。    （5）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动情况，并结合成份股 及其他证券的基本面情况、公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩 比较基准。    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的 比例限制；    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制；    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；    ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；    ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 照行权价乘以合约乘数计算；    （13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：    ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算；    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；    （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；    （16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行， 与国内依法发行上市的股票合并计算；    （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货市场波动、证 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执 行。    五、标的指数和业绩比较基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同终止。    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。    本基金业绩比较基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期存款税后 利率×5%。    法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。    六、风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。    七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十三部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以 及其他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。    四、基金财产的保管和处分    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构 的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金 服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财 产不得被处分。    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                第十四部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。    三、估值原则    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    四、估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估 值；    （4）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股 权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易 的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 值全价估值。 实际收款日期间采用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价 或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用 最近交易日结算价估值。    本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 确保基金估值的公平性。 会的相关规定进行估值。 按国家最新规定估值。    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。    基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金资产净值计算和基金会计 核算。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公 布。    五、估值程序 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按照规定对外公布。    六、估值错误的处理    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约 定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自身的 原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误 遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得到更正。    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予 以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。    （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿：    ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行。由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。    ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金。就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。    ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基 金管理人负责赔付。    ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。    （4）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。    （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规 则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。    七、暂停估值的情形 营业时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 商确认后，基金管理人应当暂停估值；    八、基金净值的确认    基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十五部分        基金费用与税收    一、基金费用的种类    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为每日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    H 为每日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。    销售服务费的计算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费每日计算，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人 应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。    三、不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 目。    四、实施侧袋机制期间的基金费用    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。    五、基金税收    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同              第十六部分         基金的收益与分配    一、基金利润的构成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的 每份基金份额享有同等分配权；    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适 当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前按照 《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。    四、收益分配方案    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配方案的确定、公告与实施    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。    六、基金收益分配中发生的费用 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份 额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计算方法，依照业务规则执行。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                 基金合同              第十七部分         基金的会计与审计    一、基金会计政策 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。    二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十八部分        基金的信息披露    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关 就基金的信息披露做出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无 需基金份额持有人大会审议批准。    二、信息披露义务人    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并 保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 元。    五、公开披露的基金信息    公开披露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险 揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明 书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明 书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》 的规定，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公 告、登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料 概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协 议登载在规定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 露招募说明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。    （三）基金合同生效公告    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的 规定在规定媒介上登载基金合同生效公告。    （四）基金净值信息    基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价格    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。    （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所审计。    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。    基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。    基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。    （七）临时报告    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书，登载在规定报刊和规定网站上。    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 会计师事务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 负责人发生变动； 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 方式和费率发生变更； 百分之零点五； 日、 万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示； 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。    （八）澄清公告    在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。    （九）基金份额持有人大会决议    基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。    （十）清算报告    发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十一）资产支持证券的信息披露    本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。    （十二）投资股指期货的信息披露    在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标。    （十三）投资股票期权的信息披露    基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期 权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。    （十四）实施侧袋机制期间的信息披露    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。    （十五）发起资金认购份额报告    基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金合同生效公 告、基金年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金 管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期 限及期间的变动情况。    （十六）参与融资及转融通证券出借业务的信息披露    若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出 借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等， 并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细 的说明。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十七）中国证监会规定应予公开披露的其他信息。    当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新 规定进行信息披露。    六、信息披露事务管理    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，相关档案保存期限不低于法律法规要求的最低年限。    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。    七、信息披露文件的存放与查阅    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延迟信息披露的情形 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 业时； 资产价值时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第十九部分       基金合同的变更、终止与基金财产的清算    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意，在履行适当程序后变更并公告。 披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。    二、基金合同的终止事由    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 基金托管人承接的； 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的清算 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。    （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清算报告；    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。    四、清算费用    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产清算剩余资产的分配    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比 例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余 财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类 别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的 分配权。    六、基金财产清算的公告    清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露 办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。    七、基金财产清算账册及文件的保存 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规 规定的最低年限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                  第二十部分          违约责任    一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法规的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害 的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金 份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。本基金合同所述任何损失，仅 限于直接损失。如发生下列情况之一的，相应的当事人应当免责： 定作为或不作为而造成的损失等；    二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下，基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范 围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的 合理费用由违约方承担。    三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发 现错误，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的 影响。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同          第二十一部分       争议的处理和适用的法律    各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方 当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，应当将争议提交深 圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同              第二十二部分        基金合同的效力    基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 权代表签字/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手 续，经中国证监会书面确认后生效。 案并公告之日止。 人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 的办公场所和营业场所查阅。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                 第二十三部分          其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同             第二十四部分         基金合同内容摘要    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务    （一）基金份额持有人的权利与义务    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。    同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 包括但不限于：    （1）分享基金财产收益；    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；    （7）监督基金管理人的投资运作；    （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；    （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 包括但不限于：    （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规 则以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；    （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 责任；    （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；    （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以 更新和补充；    （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于 3 年；    （11）在本基金清算交收过程中，基金管理人可以向基金托管人出具其同意 中国证券登记结算有限责任公司协助基金托管人划转其证券账户内相应证券的 书面文件，基金份额持有人同意基金管理人出具上述书面文件；    （12）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。    （二）基金管理人的权利与义务 但不限于：    （1）依法募集资金；    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用；    （4）销售基金份额；    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；    （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；    （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；    （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；    （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为；    （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资顾问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行 为进行监督和处理；    （14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、 赎回、转换和非交易过户及其他相关业务的业务规则；    （15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 但不限于：    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；    （7）依法接受基金托管人的监督；    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价格； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；    （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务；    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露 前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配；    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人；    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿；    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任；    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 他法律行为；    （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后 30 日内退还基金认购人；    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有人名册；    （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。    （三）基金托管人的权利与义务 但不限于：    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产；    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用；    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；    （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 但不限于：    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜；    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但 向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格；    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施；    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期 限不低于法律法规规定的最低年限；    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册；    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 分配；    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除；    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿；    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；    （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会 事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一 基金份额拥有平等的权利。    （一）召开事由 之一的，基金管理人、基金托管人以及符合基金合同约定的基金份额持有人应当 依据基金合同约定的相关程序召开基金份额持有人大会：    （1）终止基金合同；    （2）更换基金管理人；    （3）更换基金托管人；    （4）转换基金运作方式；    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目标、范围或策略；    （9）变更基金份额持有人大会程序；    （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （11）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；    （2）在基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；    （5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围 内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业 务的规则；    （6）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；    （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。    （二）会议召集人及召集方式 另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人 应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。    （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 息披露办法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点；    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；    （7）召集人需要通知的其他事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。    （四）基金份额持有人出席会议的方式    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符；    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人 指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：    （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告；    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不影响表决效力；    （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。    （五）议事内容与程序    议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议 决定的事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作 为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。    （2）通讯开会    在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止 时间前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作 日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决 议。    （六）表决    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表 面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。    （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）生效与公告    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。    基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介 上公告。    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。    （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致 报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金 份额持有人大会审议。      三、基金收益分配原则、执行方式    （一）基金利润的构成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分配利润    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。    （三）基金收益分配原则 益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的 每份基金份额享有同等分配权；    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适 当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前按照 《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。    （四）收益分配方案    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。    （五）收益分配方案的确定、公告与实施    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。    （六）基金收益分配中发生的费用    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份 额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计算方法，依照业务规则执行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例    （一）基金费用的种类 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为每日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为每日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    销售服务费的计算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费每日计算，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用扣划后，基金管理人 应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。    上述“（一）、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。    （三）不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制期间的基金费用    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。    （五）基金税收    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    五、基金财产的投资方向和投资限制    （一）投资目标    本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证 A100 指数）进行有效跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取 超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。    （二）投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司 债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数作为基金投资组合的标 的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且 指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。    一）资产配置策略    本基金作为指数增强型基金，以跟踪中证 A100 指数为主，一般情况下保持 各类资产配置的基本稳定，与此同时，将从宏观面、政策面、基本面和资金面等 四个纬度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配 置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风 险及超额收益间的最佳配置。    二）股票投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。    股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合管理和风险。在本基金的投资过程中，将控制股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投 资目标。    本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过    本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、 资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在 本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对 基本面的深入研究及分析力争实现在偏离风险和超额收益间的最佳配置。    本基金通过深入的基本面研究，精选具备核心竞争优势的个股，并通过定量 增强策略优化组合管理和风险，力求投资收益能够跟踪并超越标的指数。    （1）基本面精选策略    基金管理人通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、商业模式及市场定位、企业竞争优势评估三个层级进行股票筛选：    ① 行业分析 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命 周期分析、竞争格局分析。通过行业分析，发现行业整体投资机会，为分析重点 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支持。    ② 公司商业模式及市场定位研究    公司商业模式及市场定位研究从五个角度进行评估，包括：目标公司的优势、 弱点、机遇和威胁的 SWOT 分析；该公司已经发生和正在发生的变化；公司商 业模式和战略分析；公司的治理结构分析；公司制度建设与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争优势评估    企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。 生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优 势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识 产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业 政策的方向。    （2）增强策略    本基金利用定量模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下，力争实现对基 准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha 模型以及组合优化构成。    ① 风险模型    基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、 行业和风格等。    ② Alpha 模型    基于量化模型构建选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多 维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化 的情况下及时对模型做出调整，力争实现模型的长期有效。    ③ 组合优化    综合市场交易环境和交易成本，运用组合优化器将风险模型和 Alpha 模型相 结合，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内的前提下，有效实现预期投 资目标。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司 竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托 凭证进行投资。    三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构 分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。    四）衍生品投资策略    为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行 交易。    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货降低股票仓位频 繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充 分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下适度参与股票期 权投资。    五）资产支持证券投资策略    本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从 资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程 度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况 下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳 定收益。    六）融资及转融通证券出借业务的投资策略    为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律 法规发生变化，本基金将从其最新规定。    随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前 提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略， 并公告。    七）投资决策依据和决策程序    （1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。 依法决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险 的前提下做出投资决策。    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司整体研究平台，整合内部 一手调研信息、市场与产业数据研究结论以及券商等外部研究力量的研究成果开 展标的指数成份及其他证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开会议，决策投资相关事项，并形成决 议。基金经理根据决议，每日进行基金投资管理的日常决策。    （3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责。    （4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。    （5）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动情况，并结合成份股 及其他证券的基本面情况、公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩 比较基准。    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的 比例限制；    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制；    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；    ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；    ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：    ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算；    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；    （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；    （16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行， 与国内依法发行上市的股票合并计算；    （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执 行。    （五）标的指数和业绩比较基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同终止。    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。    本基金业绩比较基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期存款税后 利率×5%。    法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。    （六）风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。    （七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。      六、基金资产净值的计算方法和公告方式    （一）估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。    （二）估值对象    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。    （三）估值原则    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。    （四）估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估 值；    （4）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股 权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易 的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估 值全价估值。 实际收款日期间采用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价 或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用 最近交易日结算价估值。    本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 确保基金估值的公平性。 会的相关规定进行估值。 按国家最新规定估值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。    基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金资产净值计算和基金会计 核算。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公 布。    （五）估值程序 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按照规定对外公布。    （六）估值错误的处理    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约 定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自身的 原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误 遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应 当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得到更正。    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。    （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿：    ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行。由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。    ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金。就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。    ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基 金管理人负责赔付。    ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。    （4）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。    （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规 则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。    （七）暂停估值的情形 营业时； 商确认后，基金管理人应当暂停估值；    （八）基金净值的确认    基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意，在履行适当程序后变更并公告。 披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。    （二）基金合同的终止事由    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 基金托管人承接的； 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的清算 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。    （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清算报告；    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （四）清算费用    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产清算剩余资产的分配    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比 例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余 财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类 别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的 分配权。    （六）基金财产清算的公告    清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露 办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。    （七）基金财产清算账册及文件的保存    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规 规定的最低年限。    八、争议解决方式    各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方 当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，应当将争议提交深 圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金 托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。    基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。